Tekniska analyser Flyttande medelvärden. De flesta diagrammönster visar mycket variation i prisrörelsen. Detta kan göra det svårt för handlare att få en uppfattning om en säkerhets s övergripande trend. En enkel metod som handlare använder för att bekämpa detta är att tillämpa rörliga medeltal. Ett rörligt medelvärde är Det genomsnittliga priset på en säkerhet över en viss tid Genom att räkna ut ett genomsnittligt pris för säkerhet sänks prisrörelsen När de dagliga fluktuationerna är borttagna, kan handlare bättre identifiera den sanna trenden och öka sannolikheten Att det kommer att fungera till deras fördel För att lära dig mer, läs Moving Averages-handledningen. Typ av rörliga medelvärden Det finns ett antal olika typer av rörliga medelvärden som varierar i hur de beräknas, men hur varje genomsnitt tolkas är detsamma Beräkningarna varierar endast med avseende på den viktning de lägger på prisdata, och ändras från lika viktning av varje prispunkt till mer vikt läggs på senaste data. De tre vanligaste t Rörelserna med glidande medelvärden är enkla linjära och exponentiella. Förskjutande medelvärde SMA Det här är den vanligaste metoden som används för att beräkna det glidande genomsnittet av priser. Det tar helt enkelt summan av alla tidigare slutkurser över tidsperioden och delar upp resultatet av Antal priser som används vid beräkningen Till exempel i ett 10-dagars glidande medel läggs de sista 10 stängningskurserna samman och delas sedan med 10 Som du kan se i Figur 1 kan en näringsidkare göra genomsnittet mindre mottagligt för Ändra priser genom att öka antalet perioder som används i beräkningen Att öka antalet tidsperioder i beräkningen är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i den långsiktiga trenden och sannolikheten för att den kommer att vända. Många individer hävdar att Användbarheten av denna typ av medel är begränsad eftersom varje punkt i dataserien har samma inverkan på resultatet oavsett var det inträffar i sekvensen. Kritikerna hävdar att de senaste uppgifterna är mer impo Rtant och därför borde den också ha högre viktning Denna typ av kritik har varit en av de viktigaste faktorerna som leder till uppfinningen av andra former av rörliga medelvärden. Långviktat medelvärde Denna rörliga genomsnittliga indikator är minst vanlig av de tre och Används för att lösa problemet med lika viktning. Det linjärt vägda glidande medlet beräknas genom att summan av alla slutkurser över en viss tidsperiod multipliceras med datapunktens position och dividerar sedan med summan av numret Av perioder I till exempel fem dagars linjärt vägt genomsnitt multipliceras dagens s slutkurs med fem, igår s med fyra och så vidare tills den första dagen i periodintervallet uppnås. Dessa nummer läggs sedan ihop och divideras med Summan av multiplikatorerna. Exponentialrörande genomsnittlig EMA Denna glidande genomsnittliga beräkning använder en utjämningsfaktor för att placera en högre vikt på de senaste datapunkterna och anses vara mycket effektivare än den linjära Vägt genomsnitt Med en förståelse av beräkningen är det vanligtvis inte nödvändigt för de flesta handlare eftersom de flesta kartläggningspaket gör beräkningen för dig Det viktigaste att komma ihåg om exponentiell glidande medelvärde är att det är mer mottagligt för ny information i förhållande till det enkla glidande medeltalet Denna känslighet är en av de viktigaste faktorerna för varför detta är det rörliga genomsnittet av valet bland många tekniska handlare. Som du kan se i Figur 2 stiger en 15-årig EMA och faller snabbare än en 15-årig SMA. Den här lilla skillnaden verkar inte Lika mycket, men det är en viktig faktor att vara medveten om eftersom det kan påverka avkastningen. Stora användningar av rörliga medelvärden Flytta medelvärden används för att identifiera aktuella trender och trendomvandlingar samt att ställa upp stöd och motståndsnivåer. Brukade snabbt identifiera om en säkerhet rör sig i en uppåtgående eller en nedåtgående trend beroende på riktningen för det rörliga genomsnittet. Som du kan se i Figur 3, när en rörelse Genomsnittet är på väg uppåt och priset är över det, säkerheten ligger i en uptrend Omvänt kan ett nedåtgående sluttande rörligt medelvärde med priset nedan användas för att signalera en downtrend. En annan metod för att bestämma momentum är att titta på ordningen av ett par Av glidande medelvärden När ett kortsiktigt medelvärde överstiger ett långsiktigt genomsnitt är trenden uppåt. Å andra sidan visar ett långsiktigt medelvärde över ett kortfristigt genomsnitt en nedåtgående rörelse i trenden. Bildas på två huvudvägar när priset rör sig genom ett glidande medelvärde och när det rör sig genom glidande medelvärdeövergångar Den första gemensamma signalen är när priset rör sig genom ett viktigt glidande medelvärde Till exempel när priset på en säkerhet som var i en uppåtgående fall Under ett 50-års glidande medelvärde, som i figur 4, är det ett tecken på att upptrenden kan vara omvänd. Den andra signalen för en trendomvandling är när ett glidande medel passerar genom ett annat. Till exempel, som du kan se i Figur 5, jag F 15-dagars glidande medelvärdet över det 50-dagars glidande medlet, är det ett positivt tecken på att priset börjar öka. Om de perioder som används i beräkningen är relativt korta, till exempel 15 och 35, kan detta signalera en Kortsiktig trendomvandling Å andra sidan, när två medelvärden med relativt långa tidsramar överstiger 50 och 200, används detta för att föreslå en långsiktig förändring i trend. En annan viktig väg som rör sig i genomsnitt är att identifiera är att identifiera Stöd och motståndsnivåer Det är inte ovanligt att se ett lager som har fallit, stoppa sin nedgång och omvänd riktning när det drabbas av ett stort rörligt medelvärde. En rörelse genom ett stort rörligt medelvärde används ofta som en signal av tekniska handlare att Trenden är omvänd Om till exempel, om priset går igenom 200-dagars glidande medelvärde i en nedåtriktad riktning, är det en signal att upptrenden är omvänd. Möjliga medelvärden är ett kraftfullt verktyg för att analysera trenden i en säkerhet De ger användbar supp Ort och motståndspunkter och är mycket lätta att använda De vanligaste tidsramarna som används när man skapar glidande medelvärden är 200-dagars, 100-dagars, 50-dagars, 20-dagars och 10-dagars genomsnitt på 200 dagars tanke Vara ett bra mått på ett handelsår, ett 100-dagars genomsnitt på ett halvt år, ett 50-dagars genomsnitt på kvart i året, ett 20-dagars genomsnitt av en månad och ett 10-dagars genomsnitt på två veckor. Rörliga medelvärden hjälper de tekniska aktörerna att släpa ut något av det brus som finns i dagliga prisförändringar, vilket ger handlare en tydligare bild av prisutvecklingen. Hittills har vi fokuserat på prisrörelse, genom diagram och medelvärden. I nästa avsnitt , Vi ska titta på några andra tekniker som används för att bekräfta prisrörelser och patterns. Moving Averages Strategies. By Casey Murphy Senior Analyst Olika investerare använder glidande medelvärden av olika anledningar Vissa använder dem som deras primära analytiska verktyg, medan andra bara använder dem som ett förtroende Byggare för att säkerhetskopiera sina investeringsbeslut. I detta avsnitt, vi Ll presentera några olika typer av strategier - att integrera dem i din handelsstil är upp till dig. Crossovers En crossover är den mest grundläggande typen av signal och är gynnad bland många handlare eftersom det tar bort alla känslor. Den mest grundläggande typen av crossover är när Priset på en tillgång flyttas från ena sidan av ett glidande medelvärde och stängs på den andra. Prisövergångar används av handlare för att identifiera skift i momentum och kan användas som en grundläggande inmatnings - eller utträdesstrategi. Som du kan se i Figur 1, ett kors under Ett glidande medelvärde kan signalera början på en nedåtgående trend och skulle sannolikt användas av handlare som en signal för att stänga ut alla befintliga långa positioner. Omvänt kan ett stäng över ett glidande medelvärde underifrån föreslå början på en ny uptrend. Den andra typen av Crossover sker när ett kortsiktig medelvärde passerar genom ett långsiktigt medelvärde. Denna signal används av handlare för att identifiera att momentet förskjuts i en riktning och att ett starkt rör sig sannolikt närmar sig. En köpsignal är Genereras när kortsiktigt medelvärde överstiger det långsiktiga genomsnittet, medan en säljsignal utlöses av en kortsiktig genomsnittlig korsning under ett långsiktigt medelvärde. Som du kan se från tabellen nedan är denna signal mycket objektiv vilket Varför det är så populärt. Triple Crossover och Moving Average Ribbon Ytterligare glidmedel kan läggas till i diagrammet för att öka signalens giltighet. Många handlare kommer att placera fem, 10 och 20 dagars glidande medelvärden på ett diagram Och vänta tills femdagarsgenomsnittet korsar sig upp genom de andra är det generellt det primära köptecket. Vänta på att 10-dagars genomsnittet att korsa över 20-dagars genomsnittet används ofta som bekräftelse, en taktik som ofta minskar antalet falska signaler Att öka antalet glidande medelvärde, vilket framgår av triple crossover-metoden, är ett av de bästa sätten att mäta styrkan i en trend och sannolikheten för att trenden fortsätter. Detta beror på frågan. Vad skulle hända om du fortsatte att lägga på rörlig averag Es Vissa människor hävdar att om ett glidande medel är användbart så måste 10 eller mer bli ännu bättre. Det leder oss till en teknik som kallas det glidande medelbandet. Som du kan se från tabellen nedan är många glidande medelplaceringar placerade på samma diagram Och används för att bedöma styrkan i den nuvarande trenden När alla rörliga medelvärden flyttar i samma riktning sägs trenden vara starka. Återgångar bekräftas när medelvärdet går över och leder i motsatt riktning. Reaktion mot förändrade förhållanden är Beräknas med antalet tidsperioder som används i glidande medelvärden Ju kortare de tidsperioder som används i beräkningarna är desto känsligare är medlet små förändringar i priset. Ett av de vanligaste bandet börjar med ett 50-dagars glidande medelvärde och lägger medelvärden I 10-dagars inkrement upp till det slutliga medeltalet av 200 Denna typ av medel är bra för att identifiera långsiktiga trender. Filtre Ett filter är vilken teknik som används i teknisk analys för att öka en sc Osäkerhet om en viss handel Till exempel kan många investerare välja att vänta tills en säkerhet passerar över ett glidande medelvärde och är minst 10 över genomsnittet innan en beställning görs. Detta är ett försök att se till att korsningen är giltig och för att minska antalet Av falska signaler Nackdelen om att förlita sig på filter för mycket är att en del av vinsten ges upp och det kan leda till att du känner att du har missat båten. Dessa negativa känslor kommer att minska med tiden då du ständigt anpassar kriterierna för ditt filter där Är inga uppsatta regler eller saker att se upp när du filtrerar det är helt enkelt ett extra verktyg som gör det möjligt för dig att investera med självförtroende. Flytta genomsnittligt kuvert En annan strategi som innehåller användningen av glidande medelvärden kallas ett kuvert. Denna strategi innebär att man planerar två band Runt ett glidande medelvärde, förskjuten av en viss procentsats. Till exempel i diagrammet nedan placeras ett 5 kuvert runt ett 25-dagars glidande medel. Traders kommer att titta på Se band för att se om de fungerar som starka stöd - eller motståndsområden Lägg märke till hur rörelsen ofta vrider riktning efter att ha närmar sig en av nivåerna. Ett prisförflyttning bortom bandet kan signalera en period av utmattning, och handlare kommer att se till en vändning mot mitten Genomsnittet. Genomsnittliga övergångar. Moving medelvärdeövergångar är ett vanligt sätt som handlare kan använda Flytta medeltal En crossover uppträder när ett snabbare rörande medelvärde dvs en kortare period. Flyttande medelvärdet går antingen över en långsammare Moving Average dvs en längre period. Flyttande medelvärde som anses vara en haussead crossover eller Nedanför vilket betraktas som en baisse crossover. Diagrammet nedan för SP-värdepappersinkvittens Exchange Traded Fund SPY visar det 50-dagars enkla rörliga genomsnittet och det 200-dagars enkla rörliga genomsnittet detta rörande medelpar ses ofta av stora finansiella institut som en Långsiktig indikator för marknadsriktning. Notera hur långsiktigt 200-dagars Enkelt rörande medelvärde ligger i en uptrend tolkas detta ofta som En signal om att marknaden är ganska stark En näringsidkare kan överväga att köpa när den kortare 50-dagars SMA korsar över 200-dagars SMA och kontrastvis kan en näringsidkare överväga att sälja när 50-dagars SMA korsar under 200-dagars SMA . I diagrammet ovanför SP 500 hade båda potentiella köpsignaler varit mycket lönsamma, men den ena potentiella försäljningssignalen skulle ha orsakat en liten förlust. Tänk på att 50-dagars, 200-dagars Simple Moving Average crossover är En mycket långsiktig strategi. För de näringsidkare som vill ha mer bekräftelse när de använder Moving Average crossovers kan 3 Simple Moving Average crossover-tekniken användas. Ett exempel på detta visas i tabellen nedan för Wal-Mart WMT-lager. 3 Den enkla rörliga genomsnittsmetoden kan tolkas enligt följande. Den första övergången till den snabbaste SMA i exemplet ovan fungerar den 10-dagars SMA över nästa snabbaste SMA 20-dagars SMA som en varning om att priserna kan vara omvänd trend, vanligtvis en Näringsidkaren skulle inte placera en Faktiskt köpa eller sälja order då. Därefter kan den andra överkanten av den snabbaste SMA 10-dagars och den långsammaste SMA-50-dagen utlösa en näringsidkare att köpa eller sälja. Det finns många varianter och metoder för att använda 3 Simple Moving Average crossover Metod, vissa finns nedan. Ett mer konservativt tillvägagångssätt kan vara att vänta tills den mellersta SMA 20-dagars korsningen över långsammare SMA 50-dagars men det är i grunden en två SMA crossover-teknik, inte en tre SMA-teknik. En näringsidkare kan överväga En penninghanteringsteknik som köper en halv storlek när den snabba SMA passerar över nästa snabbaste SMA och sedan går in i den andra halvan när snabb SMA passerar över långsammare SMA. I stället för halvor köper eller säljer en tredjedel av en position när Snabb SMA passerar över nästa snabbaste SMA, en tredjedel när snabb SMA passerar över den långsamma SMA och den sista tredjedelen när den näst snabbaste SMA passerar över den långsamma SMA. A Moving Average crossover-tekniken som använder 8 Moving Averages exponential i S Moving Average Exponential Ribbon Indicator se Exponential Ribbon. Moving Genomsnittliga övergångar ses ofta verktyg av näringsidkare Faktum är att crossover ofta ingår i de mest populära tekniska indikatorerna, inklusive Moving Average Convergence Divergence MACD-indikatorn, se MACD Andra glidande medelvärden förtjänar noggrann övervägning i en Handelsplanen. Informationen ovan är endast avsedd för informations - och underhållningsändamål och utgör inte handelsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja någon aktie, option, framtid, råvara eller valutaprodukt. Tidigare resultat är inte nödvändigtvis en indikation på framtida resultat. Trading är Inherent risky ansvarar inte för några speciella eller följdskador som uppstår till följd av användning eller oförmåga att använda, material och information som tillhandahålls av denna webbplats. Se fullständig ansvarsfriskrivning.
No comments:
Post a Comment